Запустили мы роботов с третьего января, но первые 2 недели они торговались с другого компьютера, поэтому в этом истории в ниньзе не осталось, но с середины месяца, они работают с этого сервера. Вот, что получилось:


 



пока они работают также, как и на тестах, ни лучше, не хуже. 

======

послезавтра расскажу о дьяволе, который в деталях, есть очень забавные моменты в торговле западными фьючерсами (в этом плане наши торговые сессии на РФР — эт всеобщее благо, не считая овернайтов :)  

======

а вот красивая картинка, как это выглядело раньше на истории, хотя ее, я думаю, вы уже видели не раз, пока я писал, когда вел разработки систем. Собственно, с тех пор в них ничего не поменялось. 



============================

сейчас работаю еще над одной системой, которая построена на анализе горизонтальных объемов. думаю, в выхи напишу для нее ТЗ. пока, в ручной торговле она кажется мне граалем

сегодня начал первые тесты и перенос стратегии на другие инструменты. 

Первым стал 6E, т.к. как подобраться к золоту и КОРРЕКТНО его оттестить быстро и ручками я не понимаю. GC ликвиден и неликвиден одновременно. если вести речь не об 1м фьюче, то заявки могут и не филится, несмотря на то, что было +3 тика за твою цену. кто видел стакан и ленту, меня поймет. тут я еще буду думать, а вот с еврой все проще. она ликвидна и прекрасна:)

но прям так сразу выйти и показать, кто тут папочка, у меня не получилось. 

даже графики в тестере были похожи на недоразумение 



после получения такого, я понял, что просмотра графика перед запуском тестера мне не избежать, и сбственно сел с альбомом+ручкой и начал просматривать сделав себе 3 группы критериев (системы), записывая плюс-минус-плюс (но близко стоп) и тд, т.е. анализируя, что ближе к жизнеспособной системе.

( Читать дальше )

ну вот и закончились тесты этой системы по тикам. я провел аудит более 1400 сделок. Жестоко, но надо. 

результаты вы можете видеть на рисунках:






отлично работающая система. комиссия учтена. проскальзывания убыточных сделок отнимет равномерно ну 1000 долларов максимум.

более 1000$ в месяц. менее 3000$ просадки. фактор восстановления за период тестов около 7. 

я доволен. плюс-минус 10 сделок в плюс-минус тут никакой роли не играют. сратегию можно признать удачной, но до грааля тыщ 30 прибыли с фьюча не хватает, конечно :))

( Читать дальше )

за вчерашний день успел потиково просмотреть 588 сделок. Тяжко, но волю и дисциплину заколяет. 

также этот post-trade analysis помогает лучше понять природу движений до-внутри-после сделок. ПОТИКОВО понять природу движений. это важно для всех будущих разработок на основе этого триггера входа в сделку.

и так:

588 сделок. 503 в плюс, 85 в минус. это с тейком в 60$. при увеличении тейка до 90$ я довел кол-во убыточных сделок до 95, чтобы сохранить достоверность тестов.

максимум 3 убыточных сделки подряд. win rate = 82%. 

вот и графики:



а вот со сделками по оси Х

( Читать дальше )